Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub |
Процентный риск банка: методы оценки и управление
Доступна онлайн: 15.03.2015 Рубрика: МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ Страницы: 27-36
Предмет/тема. В связи с кризисными явлениями, когда на международном финансовом рынке происходят значительные структурные изменения, проблема создания эффективной системы управления процентным риском в банке приобрела в последнее время еще большую актуальность. Цели/задачи. Целью исследования является усовершенствование методологии оценки и управления процентным риском с учетом международных стандартов риск-менеджмента. Методология. В работе с помощью эконометрических методов проанализированы различные способы оценки процентного риска: коэффициентный, зональный, гэп-анализ, дюрация. Определены этапы (циклы) изменения процентных ставок и бизнес-решения (действия риск-менеджера) на каждом этапе. Результаты. Рассмотрены методы оценки специального процентного риска, который связан с финансовым состоянием эмитентов, и общего процентного риска, зависящего от рыночных колебаний процентных ставок. Исследованы основные функциональных задачи структурных подразделений банка, задействованных в системе управления процентным риском (наблюдательный совет, правление, казначейство, исполнительный орган по риск-менеджменту). Проанализированы характеристики параметров процентного риска (незначительный, умеренный, значительный) и эффективности системы управления процентным риском (высокое, удовлетворительное, низкое). Даны рекомендации относительно оценки специального процентного риска с помощью определения класса эмитента финансового инструмента и установки лимита на капитал под риском. Вывод. Сделан вывод о том, что проблема управления процентными рисками в банках вызвана, во-первых, влиянием мирового финансового кризиса и, во-вторых, несоответствием системы риск-менеджмента современным тенденциям и уровню принимаемых банком процентных рисков. В процессе управления процентным риском необходимо отслеживания этапы (циклы) изменения процентных ставок, а также оценивать качественные параметры работы системы управления процентным риском банка. В условиях кризиса усовершенствование системы управления процентным риском является наиболее эффективным механизмом оптимизации продуктового ряда, повышения рентабельности и конкурентоспособности банка. Ключевые слова: банк, процентный риск, метод оценки, риск-менеджмент, финансовый инструмент Список литературы:
|
ISSN 2311-8768 (Online)
|
|