+7(495) 989 9610
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансовая аналитика: проблемы и решения»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Исследование динамических свойств экономических систем с помощью весовых функций

т. 8, вып. 13, апрель 2015

PDF  PDF-версия статьи

Доступна онлайн: 05.04.2015

Рубрика: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ

Страницы: 56-64

Колпаков В.Ф. кандидат технических наук, доцент кафедры теории и практики управления, Московский городской психолого-педагогический университет, Москва, Российская Федерация 
V.Kolpakov53@mail.ru

Предмет/тема. Традиционным методом моделирования динамических связей экономических параметров является корреляционно-регрессионный анализ. Известно, что получаемые при этом авторегрессионные модели и модели с распределенным лагом имеют ряд недостатков, вызванных нарушением предпосылок метода наименьших квадратов и проблемами выбора длины лага. В результате из-за искажения динамических свойств прогнозные свойства таких моделей являются неудовлетворительными. В связи с этим вопросы разработки достоверных моделей динамики экономических факторов в настоящее время остаются вполне актуальными.
     Цель/задачи. Динамические взаимоотношения экономических показателей на примере ВВП и инвестиций в экономику России моделируются в виде обыкновенных линейных дифференциальных уравнений, а затем с помощью известных методов преобразования осуществляется переход к дискретному виду. Таким образом, формируются авторегрессионные модели и модели с распределенным лагом, при этом проблема выбора длины лага исчезает.
     Методология. В работе в качестве инструментария преобразования непрерывной модели к дискретной форме был использован аппарат весовых функций.
     Результаты. Предложенный в работе алгоритм формирования авторегрессионных и лаговых моделей с помощью весовых функций исключает проблемы выбора их структуры и состоятельности оценок параметров. Результаты численного моделирования показали достаточно высокую адекватность моделей, а следовательно, и их прогнозных свойств.
     Область применения. Предлагаемая в работе методика достаточно эффективна и может быть использована для моделирования процессов экономики, в частности экономических показателей отраслей, компаний, например зависимости прибыли от инвестиций в производство, расходов на рекламу или маркетинговых исследований.
     Выводы/значимость. Результаты исследования зависимости ВВП от инвестиций показали, что предлагаемый алгоритм моделирования достаточно эффективен, позволяет не только создавать высокоточные модели для прогноза, но и анализировать глубину динамической зависимости результирующего фактора от входных переменных.

Ключевые слова: экономическая модель, динамика, модель с лагoм, авторегрессионная модель, весовая функция

Список литературы:

  1. Айвазян С.А. Методы эконометрики. М.: ИНФРА-М, 2010. 616 с.
  2. Болтянский В.Г. Оптимальное управление дискретными системами. М.: Наука, 1973. 448 с.
  3. Бородич С.А. Эконометрика. Минск: Новое знание, 2001. 408 с.
  4. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании. М.: Финансы и статистика, 2000. 256 с.
  5. Гранберг А.Г. Динамические модели народного хозяйства. М.: Экономика, 1985. 240 с.
  6. Елисеева И.И., Курышева С.В., Нерадовская Ю.В. Эконометрика / под ред. И.И. Елисеевой. М.: Проспект, 2010. 288 с.
  7. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. М.: Физматгиз, 1961. 703 с.
  8. Кендал М. Временные ряды. М.: Финансы и статистика, 1981. 199 с.
  9. Колемаев В.А. Математическая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 399 с.
  10. Колпаков В.Ф. Моделирование динамических процессов в экономике // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 3. С. 31–36.
  11. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статистики и динамики. М.: Наука, 1991. 591 с.
  12. Корн Г.А., Корн Т.М. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1973. 831 с.
  13. Кочетков Ю.А. Основы автоматики авиационного оборудования. М.: ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 1995.
  14. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 311 с.
  15. Крутько П.Д. Обратные задачи динамики управляемых систем. Линейные модели. М.: Наука, 1987. 304 с.
  16. Лагоша Б.А., Апалькова Т.Г. Оптимальное управление в экономике: теория и приложения. М.: Финансы и статистика, 2008. 224 с.
  17. Лебедев В.В. Математическое моделирование социально-экономических процессов. М.: Изограф, 1997.
  18. Охорзин В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD. 2-е изд., испр. и доп. СПб: Лань, 2008. 352 с.
  19. Петров Л.Ф. Методы динамического анализа экономики. М.: ИНФРА-М, 2010. 239 с.
  20. Справочник по теории автоматического управления / под ред. А.А. Красовского. М.: Наука, 1987. 712 с.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. 13, вып. 3, сентябрь 2020

Другие номера журнала