+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансовая аналитика: проблемы и решения»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

О совершенствовании подходов к управлению кредитным риском в российских коммерческих банках

т. 8, вып. 34, сентябрь 2015

PDF  PDF-версия статьи

Получена: 10.07.2015

Получена в доработанном виде: 30.07.2015

Одобрена: 05.08.2015

Доступна онлайн: 07.10.2015

Рубрика: РИСКИ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

Страницы: 15-22

Лужбин А.А. кандидат экономических наук, индивидуальный предприниматель, Санкт-Петербург, Российская Федерация 
lujbin.alexei@yandex.ru

Тема. Международные принципы количественной оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов (IRB-подход, Базель II) ориентируют коммерческие банки на самостоятельную разработку соответствующих измерительных моделей. В этой связи возникает проблема формирования у российских кредитных организаций действенных микроэкономических стимулов для активизации усилий в направлении, заданном реформой регулирования и сокращением адаптационного периода.
     Цель. Повышение заинтересованности российских банков в освоении IRB-подхода.
     Задачи. Интеграция указанного подхода в качестве измерительного элемента при конструировании комплексных систем поддержки принятия банками внутренних решений в области оптимизации кредитно-инвестиционной политики и управления собственным капиталом. Комплексность в данном случае подразумевает наличие наряду с упомянутым измерительным элементом связанного исполнительного (управляющего) элемента системы, концептуальный подход к разработке которого и требуется предложить.
     Методология. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов в коммерческом банке основаны на современных международных принципах управления риском и капиталом, оптимизационных и численных методах.
     Результаты. На основе использования экономико-математических методов предложен концептуальный подход к разработке модели, позволяющей проводить оптимизацию количественных характеристик (профиля) субпортфеля кредитных активов банка в срезе групп рейтинговой шкалы.
     Значимость. Предложенная концепция разработки оптимизационной модели может способствовать выработке прикладных управленческих решений в части повышения обоснованности и эффективности инвестиционной деятельности кредитных организаций на основе рационального применения собственных ресурсов. Это развивает стимулы к освоению российскими банками международных принципов деятельности.

Ключевые слова: банк, управление, кредитный риск, Базель II

Список литературы:

  1. Симановский А.Ю. Банковская реформа: отдельные аспекты // Деньги и кредит. 2012. № 8. С. 6–10.
  2. Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция (часть I) // Деньги и кредит. 2014. № 3. С. 3–11.
  3. Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция (часть II) // Деньги и кредит. 2014. № 9. С. 3–14.
  4. Симановский А.Ю. Базель II: к концепции регулятивного капитала // Деньги и кредит. 2006. № 5. С. 28–37.
  5. Симановский А.Ю. Достаточность капитала: еще раз к концепции // Деньги и кредит. 2008. № 4. С. 28–36.
  6. Kim D., Santomero A. Risk in banking and capital regulation // Journal of Finance. 1988. № 43. P. 1219–1233.
  7. Алескеров Ф.Т., Андриевская И.К., Пеникас Г.И., Солодков В.М. Анализ математических моделей Базеля II. М.: Физматлит, 2013. С. 296.
  8. Rauhmeier R. PD-Validation – Experience from Banking Practice // The Basel II risk parameters: Estimation, Validation and Stress Testing. Berlin: Springer, 2006. P. 307–346.
  9. Поздышев В.А. Развитие банковского регулирования в России в 2015 году // Деньги и кредит. 2015. № 1. С. 5–8.
  10. Помазанов М.В. Адаптация «продвинутого» подхода «Базель II» для управления кредитными рисками в российской банковской системе // Управление финансовыми рисками. 2009. № 1. С. 48–67.
  11. Помазанов М.В. Внедрение IRB-продвинутого подхода в банковской системе. Несколько основных препятствий // Аналитический банковский журнал. 2011. № 4. С. 74–76.
  12. Pennacchi G. Theory of asset pricing. The Addison Wesley, 2008. P. 592.
  13. Ingersoll J.E. Theory of financial decision making. Totowa, N.J.: Rowan and Littlefield, 1987. P. 364.
  14. Baltensperger E. Alternative approaches to the theory of the banking firm // Journal of Monetary Economics. 1980. № 6. P. 1–37.
  15. Klein M. A theory of the banking firm // Journal of Money, Credit and Banking. 1971. № 3. P. 205–218.
  16. Prisman E., Slovin M., Sushka M. A general model of the banking firm under conditions of monopoly, uncertainty and recourse // Journal of Monetary Economics. 1986. № 17. P. 293–304.
  17. Pyle D. On the theory of financial intermediation // The Journal of Finance. 1971. № 26. P. 737–747.
  18. Hart O., Jaffee D. On the application of portfolio theory of depository financial intermediaries // Review of Economic Studies. 1974. № 41. P. 129–147.
  19. Rochet J.-C. Why are there so many banking crises? Princeton, University Press, 2007. P. 310.
  20. Магнус Я.Р., Нейдеккер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике. М.: Физматлит, 2002. С. 496.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. 15, вып. 3, сентябрь 2022

Другие номера журнала