+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансовая аналитика: проблемы и решения»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Экспресс-моделирование кредитоспособности сельскохозяйственных организаций

т. 8, вып. 47, декабрь 2015

PDF  PDF-версия статьи

Получена: 13.08.2015

Получена в доработанном виде: 19.10.2015

Одобрена: 25.11.2015

Доступна онлайн: 25.12.2015

Рубрика: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ

Страницы: 39-49

Яшина М.Л. доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, организации и управления на предприятии, Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина, Ульяновск, Российская Федерация 
may1978.78@mail.ru

Нейф Н.М. кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита, Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина, Ульяновск, Российская Федерация 
neifnm@mail.ru

Предмет. Для диагностики финансового состояния сельскохозяйственных организаций используются регрессионные и дискриминантные модели, а также методы научного прогнозирования. Однако большая их часть требует значительного времени для обоснованного вывода о кредитоспособности потенциального заемщика. В связи с этим своевременна и актуальна разработка экономико-математической модели экспресс-анализа кредитоспособности сельскохозяйственных предприятий, учитывающей их специфику.
     Цель. Разработка модели кредитоспособности организаций, учитывающей специфику аграрного производства и позволяющей в минимальные сроки установить класс кредитоспособности потенциального заемщика.
     Методология. При разработке авторской методики в расчет были приняты обязательные финансовые коэффициенты, используемые ОАО «Россельхозбанк», учитывающие отраслевые и организационные особенности сельскохозяйственных товаропроизводителей. В ходе исследования были определены границы кредитоспособности заемщика, которые соответствуют трем классам. С помощью программы STATISTICA была проведена проверка правильности определения групп кредитоспособности, которая подтвердила корректность их установления. При построении регрессионной модели оценки кредитоспособности заемщика применялись совместно программные пакеты MS Excel и STAТISTICA, что позволило определить уровень значимости каждого коэффициента.
     Результаты. Разработанная модель кредитоспособности базируется на коэффициентах финансовой независимости и срочной ликвидности, учитывает специфику аграрного производства и способствует ускорению процесса принятия решения о возможности получения кредита либо об улучшении финансового состояния организации.
     Выводы. Модель разработана на региональном массиве фактических данных, достоверна и обоснованна. Проведение диагностической оценки финансового состояния сельскохозяйственной организации на основе предложенной модели, выявление наиболее значимых факторов, влияющих на уровень кредитоспособности, позволяют кредитным организациям правильно определить возможность кредитования организации, а последней – разработать комплекс стабилизационных мероприятий, направленных на управление этими факторами.

Ключевые слова: кредитование, кредитоспособность, коэффициентный анализ, моделирование, сельскохозяйственное производство

Список литературы:

  1. Трескова Т.В. Проблемные вопросы кредитования сельскохозяйственного производства // Функционирование финансового механизма: стратегия и тактика: сб. науч. трудов. Ульяновск, Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, 2006. С. 145–148.
  2. Арунянц Г.Г., Бадеян А.Р. Анализ основных аспектов и особенностей управления банковскими рисками при кредитовании предприятий // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2013. №11. С. 103–108.
  3. Звоноренко А.С. Банковское кредитование сельхозпроизводителей как инструмент повышения эффективности сельского хозяйства страны // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2. С. 212–216.
  4. Порфирьев Д.Н. Кредитование сельскохозяйственных предприятий // Управление реформированием социально-экономического развития предприятий, отраслей, регионов: сб. науч. статей. Пенза: ПГУ, 2015. С. 133–135.
  5. Рябинина Е.Е. Управление кредитными рисками при кредитовании аграрного сектора экономики // Прикладные статистические исследования и бизнес-аналитика: м-лы межд. науч.-практ. конф. М.: РЭУ, 2015. С. 274–276.
  6. Нейф Н.М., Яшина М.Л. Прогнозирование прибыли организации на основе факторной модели // Дни науки. Технологии управления в инновационной экономике: м-лы науч.-практ. конф. Екатеринбург: Уральский гуман. ин-т. 2012. С. 90–100.
  7. Губанов Р.С. Управление рисками ОАО «Россельхозбанк» в российской экономике // Финансовый менеджмент. 2015. № 1. С. 70–75.
  8. Smith V.L. Experimental Methods in Economics // The New Palgrave Dictionary of Economics. London: McMillan Press, 1989.
  9. Thomas L.S., Edelman D.B., Crook J.N. Credit Scoring & Its Application (Monographs on Mathematical Modeling and Computation). Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002. 246 p.
  10. Попова Е.А. Развитие финансовых отношений между банковским сектором и сельским хозяйством РФ (на примере ОАО «Россельхозбанк») // Проблемы и перспективы развития финансов в условиях глобализации: м-лы межд. науч.-практ. конф. Ярославль: Ярославская ГСХА, 2014. С. 99–102.
  11. Панкова Н.В., Столбова Д.А. Кредитование в России: основные направления тенденции в период 2010–2015 гг. URL: Link.
  12. Чепик О.В., Винникова Л.Б. Особенности кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей ОАО «Россельхозбанк» // Наука и бизнес: пути развития. 2012. № 7. С. 144–148.
  13. Чугунов В.И., Ратникова И.Г. К вопросу активизации коммерческих банков в кредитовании предприятий агропромышленного комплекса // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. С. 464–467.
  14. Маркелова С.В. Проблемы определения класса кредитоспособности сельскохозяйственных предприятий // Столыпинские чтения. Агробизнес в устойчивом развитии сельской местности: сб. науч. трудов. Ульяновск: Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина. 2013. С. 80–88.
  15. Новичкова О.В. Особенности банковской поддержки при финансировании сельскохозяйственных предприятий в современных условиях // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2015. № 2. С. 165–170.
  16. Ковешникова Е.В., Вавилова Е.С. Повышение эффективности сельскохозяйственного кредитования в современных условиях (на примере ОАО «Россельхозбанк») // Саяпинские чтения: м-лы науч.-практ. конф. Тамбов: ТГУ, 2014. С. 50–59.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. 15, вып. 3, сентябрь 2022

Другие номера журнала