Тема. В банковском секторе России наблюдается кризис в связи с ухудшением конъюнктуры экономики. Такая ситуация привела не только к ухудшению качества кредитных активов, но и к ограничению возможностей в размещении ресурсов. Банковское сообщество столкнулось не только с недостаточной ликвидностью, но и с профицитной. Под потерей ликвидности чаще всего подразумевают дефицит ликвидности, однако данный подход не совсем точен, поскольку может возникать обратная ситуация – профицит ликвидности. Цели. Определение понятия, характеризующего положение банка, связанное с потерей ликвидности, а также выявление и внедрение наиболее эффективных методов оценки последней. Предметом исследования выступает состояние ликвидности коммерческих банков, при котором наблюдается нарушение баланса активов и пассивов. Методология. В работе использованы методы: сравнительный, табличного отражения данных, коэффициентов, группировок, наблюдения, экспресс-анализа, горизонтального и вертикального анализа. Результаты. Сформулировано обобщенное понятие, позволяющее более точно описать состояние кредитной организации при потере ликвидности. Определены методы оценки ликвидности коммерческих банков. Доказана необходимость выявления отклонений от равновесного состояния ликвидности. Выводы. Оценка профицита ликвидности имеет такую же важность, как и анализ дефицита ликвидности. Это позволяет определить, нужно ли банку принимать какие-либо меры по укреплению финансовой устойчивости.
Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / под ред. И.В. Ларионовой. М.: КноРус, 2014. 456 с.
Герасименко К.В., Туманова Т.Г. Ликвидность банковского сектора России на фоне микроэкономической нестабильности // Фундаментальные исследования. 2015. № 11-2. С. 356–360. URL: Link
Журавлева Т.Л., Леонов М.А. Банковская система России в последние годы: общий и региональный взгляд // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2015. № 6. С. 47–58. URL: Link
Полонский А.Э. Управление ликвидностью банковского сектора в условиях перехода к структурному профициту // Деньги и кредит. 2016. № 10. С. 3–7. URL: Link
Швандар Д.В., Концевич О.В. Управление структурным профицитом ликвидности банковской системы // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2017. № 3. С. 57–70. URL: Link
Валинурова А.А., Степанова Н.В., Валинуров Т.Р. Методика экспресс-анализа деятельности коммерческого банка // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2011. № 4. С. 18–25. URL: Link
Рыкова И.Н., Фисенко Н.В. Комплексная оценка банковских систем регионов // Банковское дело. 2012. № 4. С. 24–30. URL: Link
Рябиченко Д.А. Методы анализа ликвидности банка в современных экономических условиях // Молодой ученый. 2014. Т. 1. № 12. С. 179–184. URL: Link
Холопенкова Т.Я., Гинзбург Р.Ф. Анализ методов оценки риска несбалансированной ликвидности коммерческого банка // Финансы и кредит. 2012. Т. 18. № 42. С. 49–56. URL: Link
Четверикова Е.А., Бибикова Е.А., Валинурова А.А. Методика оценки финансовой устойчивости региональной банковской системы // Финансы и кредит. 2017. Т. 23. Вып. 20. С. 1154–1172. URL: Link
Fungacova Z., Turk R., Weill L. High Liquidity Creation and Bank Failures. IMF Working Paper, WP/15/103, рр. 1–33. URL: Link
Бисултанова А.А. Региональные банки в современных условиях экономики России // Финансы и кредит. 2016. Т. 22. Вып. 24. С. 17–25. URL: Link
Мандрыка А.Ю. Региональная банковская система: сущность, элементы, проблемы функционирования // Современные исследования социальных проблем. 2012. № 11. С. 13. URL: Link
Леонов М.В. Региональные банки в банковской системе России // Пространственная экономика. 2015. № 2. С. 116–131. URL: Link
