+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Концепция и инструментарий универсального точечного подхода к формированию эффективного портфеля ценных бумаг

т. 17, вып. 8, февраль 2011

Доступна онлайн: 16.02.2011

Рубрика: Фондовый рынок

Лисица М.И. доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита, Санкт-Петербургская академия управления и экономики 
lisitsa1974@mail.ru

Казанцев С.В. аспирант кафедры финансов и кредита, Санкт-Петербургская академия управления и экономики 
ksv8703@mail.ru

В статье отмечается, что простота и интуитивное принятие инвесторами теоремы об эффективных множествах породили разнообразие подходов к формированию портфеля ценных бумаг. Одним из таких решений является метод, чаще называемый моделью выбора портфеля, разработанный профессором Г. Марковицем. Однако на волатильных и падающих рынках использование обозначенной модели приводит к затруднениям и ошибкам при формировании портфеля. В развитие модели выбора портфеля авторы предлагают собственный подход, более гибко оптимизирующий и позволяющий находить наилучший по сравнению с моделью выбора состав портфеля ценных бумаг.

Ключевые слова: ценные бумаги, финансы, инвестиции, риск, доходность, базовая модель, выбор портфеля

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала