+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Зарубежная практика управления банковскими рисками

т. 17, вып. 9, март 2011

Доступна онлайн: 25.02.2011

Рубрика: Зарубежный опыт

Дыдыкин А.В. аспирант кафедры финансов и кредита, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
Avdydykin@gmail.com

Основой систем риск-менеджмента, созданных в зарубежных банках, является метод вероятностной оценки, имеющий множество модификаций. К их числу относится методика RiskMetrics, которая широко используется крупными банковскими структурами. Несмотря на общую тенденцию к усложнению математического аппарата, используемого для анализа рисков, базовые методики по-прежнему остаются в арсенале риск-менеджеров. Наряду с вероятностными методами оценки рисков зарубежные банки активно применяют сценарное стресс-тестирование как единственно возможный инструмент оценки сложных комплексных рисков.

Ключевые слова: риск-менеждмент, управление банковскими рисками, зарубежные банки, методы оценки устойчивости банковских систем, базовые методики, сценарное стресс-тестирование

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала