+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Самоподобие цен на нефть и фрактальные методы их прогноза

т. 17, вып. 21, июнь 2011

Доступна онлайн: 07.06.2011

Рубрика: Ценообразование

Цветков И.В. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Экономика и управление производством», Тверской государственный университет 
(910) 646-12-30

В данной статье представлен самоподобный характер поведения цен на нефть в 2009 и 2010 гг. Приведена аргументация заявления, утверждающего, что из самоподобия кривых динамики цен следует их фрактальный характер. Дается определение мультифрактальной динамики, приведены основные методы описания динамики нефтяных цен и их прогнозирования. Проведено сравнение прогнозного коридора нефтяных цен на конец 2009-2010 гг. с фактическими данными, продемонстрировавшее их хорошее согласие. В рамках мультифрактальной динамики рассмотрен крайне актуальный для мировой экономики вопрос о таком явлении, как «пузырь» на нефтяном рынке.

Ключевые слова: самоподобие, фрактал, динамика, цена на нефть, прогноз

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала