Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Опционная модель скорости досрочного погашения для ипотечных ценных бумаг американского типа
Доступна онлайн: 10.07.2012 Рубрика: Рынок ценных бумаг
В статье исследуются ключевые процессы ценообразования ипотечных ценных бумаг американского типа в их неразрывной взаимосвязи с функционированием рынков ипотечного кредитования и жилья в современных экономических условиях. Раскрыты основные понятия, методы и проблемы анализа и оценки данных финансовых инструментов. Предлагается опционная модель скорости досрочного погашения для ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами, базирующаяся на известной модели Блэка-Шоулза-Мертона для расчета стоимости европейских опционов. Ключевые слова: опционная модель, скорость, досрочное погашение, ценные бумаги, ипотечные активы, американский тип, ценообразование Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
