Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Прогнозирование кризисов на основе исследования индекса давления на валютный рынок: определение критического значения индекса с помощью теории экстремальных значений и модели Маркова
Доступна онлайн: 15.05.2013 Рубрика: Финансовая система
В статье рассматриваются методологические подходы к определению индекса давления на валютный рынок (EMP) и области применения. Определяется критическая граница для значений индекса валютного давления экономики РФ в соответствии с теорией экстремальных значений и моделирования с помощью модели Маркова (regime-switching GARCH). Делается вывод, что полученные результаты можно использовать при прогнозировании кризисных ситуаций в РФ. Ключевые слова: индекс валютного давления, развивающиеся страны, российский финансовый рынок, теория экстремальных значений, модель Маркова, прогнозирование кризисов Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
