Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Оценка финансовых рисков инвестиционного портфеля на основе его страховой составляющей
Доступна онлайн: 20.06.2013 Рубрика: Риск-менеджмент
В статье представлен метод оценки финансовых рисков инвестиционного портфеля, учитывающий приоритет возможных вариантов проектов, включаемых в портфель, с точки зрения максимально оправданных капиталовложений по Дисману. Метод опирается на инструменты статистического анализа и прогнозного моделирования на базе экспертных оценок, позволяет определять страховую составляющую для заданного инвестиционного портфеля. Ключевые слова: оценка рисков, страховая составляющая, портфель проектов, вектор-антидисманиан, вектор-дисманиан, разложение чистых приведенных доходов Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
