Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFeLIBRARY.RUООО «ИВИС» Biblioclub  |
|
Формирование оптимального портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа
Доступна онлайн: 05.10.2013 Рубрика: Фондовый рынок
В статье систематизированы основные теоретические предпосылки формирования инвестиционного портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа, представлен анализ этапов выбора объектов инвестиций с точки зрения портфельного инвестора, рассмотрена методика формирования и управления портфелем ценных бумаг в случае фиксированного дохода. В результате проведенного анализа определены инвестиционные портфели ценных бумаг российских эмитентов при заданном уровне доходности, а также проведено сравнение построенных портфелей с оптимальным портфелем ценных бумаг. Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные портфели, формирование, управление, оптимизация, функция Лагранжа Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
Другие номера журнала