+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску: современный взгляд

т. 19, вып. 40, октябрь 2013

Доступна онлайн: 26.10.2013

Рубрика: Банковское дело

Мануйленко В.В. доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов, Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт 
vika-mv@mail.ru

В статье реализуется комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску, основывающийся на адаптированной вероятностной модели (VaR-adapt). Комбинированный подход предполагает определение VaR дельта-нормальным методом, методом Монте-Карло, в том числе с учетом стрессовых условий, оказывая, таким образом, системное влияние на интегрированную систему управления банковскими рисками. Сформулированы специальные принципы, на которых должна базироваться интегрированная система оценки рыночного риска, определены этапы реализации комбинированного подхода в ней.

Ключевые слова: интегрированная система оценки рыночного риска, экономический капитал по рыночному риску, комбинированный подход, адаптированная вероятностная модель VaR, дельта-нормальный метод, метод Монте-Карло, стресс-тестирование, ожидаемые потери, неожидаемые потери

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала