«Финансы и кредит»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Финансы и кредит

37(613) - 2014 октябрь

Эффективность применения индекса ММВБ и РТС в корреляционном анализе с зарубежными индексами по методу Пирсона

т. 20, вып. 37, октябрь 2014

Доступна онлайн: 09.10.2014

Рубрика: Фондовый рынок

Страницы: 60-65

Никоноров А.Е. аспирант кафедры международных отношений, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
tolikdex@yandex.ru

Как новички, так и опытные инвесторы на фондовом рынке применяют корреляционный анализ для сравнения динамики различных акций и индексов. Рассматривая корреляционный анализ индексов, применяют следующие комбинации: индексы ММВБ, РТС против отраслевых индексов; индексы ММВБ, РТС против зарубежных индексов акций. Целью статьи является ответ на вопрос: какой индекс акций России лучше использовать в сравнении с зарубежными индексами? Чтобы ответить на него, необходимо решить следующие задачи: а) рассчитать коэффициент корреляции между индексами РТС, ММВБ и зарубежными индексами; б) провести экспертную оценку коэффициентов корреляции. В работе с помощью формулы линейного коэффициента корреляции был проведен расчет коэффициентов между индексом ММВБ и индексами рынка акций Аргентины (MerVal), Бразилии (Bovespa), Мексики (IPC), США (S&P500, NASDAQ Composite), Великобритании (FTSE 100), Германии (DAX), Франции (CAC 40), Китая (Shanghai Composite), Японии (Nikkei 225), а также между индексом РТС и индексами рынка акций тех же стран. На основании полученных данных была проведена экспертная оценка посредством сортировки наибольших величин. Рассчитав коэффициенты корреляции для индексов ММВБ и РТС с 2011 г. по 2014 г., автор пришел к выводу, что индексы акций неоднородны в синхронности движения с зарубежными аналогами. Итог сравнительного анализа показал, что индекс ММВБ больше, чем индекс РТС, имеет коэффициенты корреляции по отношению к зарубежным индексам акций, а потому является наиболее предпочтительным.

Ключевые слова: индекс ММВБ, индекс РТС, корреляционный анализ, биржа, эмитент, стоимость

Список литературы:

Васнев С.А. Статистика: учеб. пособие. М.: МГУП, 2001. 170 с.
Виноградов И.М. Математическая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1977–1985. С. 45.
Краткое описание индексов Московской биржи. URL: Link.
Нижегородцева Н.В., Мишина Т.В. Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовой и выпускной квалификационной работы по психологии и конфликтологии. URL: Link.
Орлов А.И. Экспертные оценки: учеб. пособие. М. 2002. 31 с.
Третьяков А. Корреляционный анализ фондовых рынков. URL: Link.
Регрессия и корреляция. URL: Link.
Энциклопедия инвестора. Корреляция. URL: Link.
Московская биржа. Пользовательское соглашение. Термины и определения. URL: Link.
Математика. Корреляция. URL: Link.
Институт биржевой торговли. URL: Link.

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала

Архив номеров