+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Методические подходы и международный опыт организации стресс-тестирования в коммерческих банках

т. 21, вып. 24, июнь 2015

PDF  PDF-версия статьи

Доступна онлайн: 25.06.2015

Рубрика: Банковская деятельность

Страницы: 14-21

Крашенинников Н.В. аспирант кафедры банков и банковского менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация 
nikrasheninnikov@yandex.ru

Предмет/тема. В статье отмечается, что в современных условиях проявления глобального риска несостоятельности системно значимых институтов регуляторы и банковский менеджмент вынуждены разрабатывать подходы к выявлению данного риска на ранних стадиях его возникновения, в том числе посредством внедрения методик стресс-тестирования и разработки планов финансового оздоровления крупных игроков рынка.
     Цель/задачи. Целями исследования являются теоретическое обоснование и разработка практических предложений по формированию методических подходов к организации системы стресс-тестирования в российских банках с учетом международного опыта. Определены проблемы методического обеспечения стресс-тестирования, проанализированы модели стресс-тестирования, осуществлена регламентация возможных подходов к оценке деятельности с учетом рекомендаций Базельского соглашения (Базель III). Изучены методологические подходы и международная практика организации стресс-тестирования.
     Методология. Методологической основой исследования стали труды отечественных ученых и экономистов, статистические и аналитические материалы отечественных и зарубежных регулирующих и надзорных органов, материалы научно-практических конференций и конгрессов, а также личные наблюдения автора.
     Результаты. Разработаны рекомендации методического и практического характера, позволяющие применять модель стресс-тестирования ключевых рисков на макро- и микроуровне в банковской сфере национальной экономики. Методические подходы организации стресс-тестирования могут быть использованы российскими коммерческими банками, а также органами государственного надзора при принятии решений об оценке финансовой устойчивости кредитной организации.
     Выводы/значимость. Сделан вывод о том, что стресс-тестирование является частью комплексного подхода к управлению рисками и играет ведущую роль в укреплении корпоративного управления и устойчивости банков и банковских систем.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, стресс-тестирование, банковское дело

Список литературы:

  1. Банковский менеджмент / под ред. О.И. Лаврушина. М.: КноРус, 2011. 560 с.
  2. Банковские риски: учеб. пособие / под ред. О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой. М.: КноРус, 2007. 232 с.
  3. Банковское дело / под ред. Г.Г. Коробовой. М.: Экономистъ, 2006. 766 с.
  4. Виноградов А.В. Комплекс моделей стресс-тестирования российского банковского сектора // Деньги и кредит. 2011. № 3. С. 29–33.
  5. Воронин Ю.М. Управление банковскими рисками. М.: НОРМА, 2007. С. 27.
  6. Волков С. Стратегия управления рисками. М.: ИНФРА-М, 2007. С. 79.
  7. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics). М.: КноРус, 2009. 704 с.
  8. Жуков Е.Ф. Банковские риски. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 116.
  9. Кривошеев В. Управление банковскими рисками. М.: НОРМА, 2007. С. 56.
  10. Крашенинников Н.В. Какие параметры используются сегодня для оценки финансовой устойчивости банков? // Управление в кредитной организации. 2014. № 2. С. 8–9.
  11. Крашенинников Н.В. Банковское кредитование и идентификация кризисов на ранних стадиях // Управление в кредитной организации. 2013. № 3. С. 79–90.
  12. Канамеро М. Доклад Moody’s Analytics об исследовании практики стресс-тестирования в банковской отрасли: аналитическое исследование. URL: Link.
  13. Канамеро М. Управление финансовыми рисками. URL: Link.
  14. Моисеев С.Р. Тайны стресс-тестов // Банковское дело. 2010. № 6. С. 37.
  15. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации / под ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. М.: КноРус, 2011. 304 с.
  16. О стресс-тестировании, проводимом Банком России. URL: Link.
  17. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе международной финансовой практики). URL: Link.
  18. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования / под ред. О.И. Лаврушина. М.: КноРус, 2012. 272 с.
  19. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело ЛТД, 2007. С. 61.
  20. Sorge M. Stress-Testing Financial Systems: An Overview of Current Methodologies // BIS Working Papers. 2014. № 165.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала