+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

СТАТЬЯ ОТОЗВАНА (RETRACTED): Методика оценки рыночных рисков коммерческого банка

т. 21, вып. 38, октябрь 2015

PDF  PDF-версия статьи

Причина отзыва статьи: Обнаружение некорректных заимствований (плагиата) в публикации.
Отзыв инициирован редакцией.
Дата отзыва 25.09.2019

Ретракция

Получена: 08.04.2015

Одобрена: 01.07.2015

Доступна онлайн: 23.10.2015

Рубрика: Банковская деятельность

Страницы: 2-10

Колесник Н.Ф. доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Российская Федерация 
kolesniknf@mail.ru

Бабушкин В.И. аспирант кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Российская Федерация 
vasya.90.90@mail.ru

Предмет и тема. В статье отмечается, что в связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблеме надежности банковской системы уделяется все большее внимание. Развитие мировых финансовых рынков, появление новых видов ценных бумаг, а также рост спекулятивных операций повышают требования к управлению рыночным риском в коммерческих банках и методикам его оценки. В то же время в отечественной практике отсутствует комплексный подход к решению данных проблем в условиях увеличения объемов операций с ценными бумагами. Возрастающий интерес к таким финансовым вложениям несет в себе элементы рыночного риска и, следовательно, диктует необходимость выработки комплексного подхода, оптимизированного под меняющиеся условия функционирования фондовых площадок.
     Цели. Цель статьи - анализ существующих методов оценки рыночных рисков коммерческих банков в соответствии с международной практикой банковского надзора и контроля.
     Методология. На основе исследований достижений в области оценки рыночных рисков, трудов российских и зарубежных авторов и анализа нормативно-правовых актов Российской Федерации, материалов Базельского комитета, касающихся деятельности коммерческих банков и Банка России и вопросов банковского надзора, определены методики оценки рыночных рисков кредитных организаций.
     Результаты. Проведенный анализ методик оценки рыночных рисков позволил выявить их достоинства и недостатки. Полученные результаты могут быть использованы в практической деятельности коммерческих банков в области управления рисками.
     Выводы. Сделан вывод о том, что в условиях финансовой нестабильности финансовых рынков и недостатка инструментов для обеспечения надежного функционирования коммерческого банка необходимо сочетать методики оценки рыночных рисков Банка России и рекомендаций Базельского комитета.

Ключевые слова: рыночный риск, метод моделирования Монте-Карло, лимитирование

Список литературы:

  1. Бланк И.А. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. М.: ДИС, 1997. 315 с.
  2. Бор М.З. Стратегическое управление банковской деятельностью: практические рекомендации, международный опыт, адаптация к условиям России. М.: Приор-Стрикс, 1995. 516 с.
  3. Грязнова А.Г., Барнгольц С.Б. Банковский аудит и его роль в снижении банковских рисков // Деньги и кредит. 1997. № 10. С. 20–28.
  4. Джонс Р. Биржевая игра. Сделай миллионы – играя числами. М.: Аналитика, 2014. 235 с.
  5. Долан Э.Д., Кэмпбелл К.Д. Кэмпбелл Р.Г. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М.: Профико, 1991. 619 с.
  6. Лобанов А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних моделей расчета VaR. URL: Link.
  7. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: ИНФРА-М, 1994. 111 с.
  8. Рогов М.А. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2011. 127 с.
  9. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело-ЛТД, 2006. 300 с.
  10. Сухов М.И. Управление банковскими рисками рыночной специализации // Деньги и кредит. 1997. № 6. С. 17–21.
  11. Управление банковскими рисками: практика и проблемы. М.: Анкил, 1997. 354 с.
  12. Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки. М.: Экономика, 2003. 400 с.
  13. Цисарь И.Ф., Чистов В.П., Лукьянов А.И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. М.: Дело, 1998. С. 169.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала