Маркова О.М.кандидат экономических наук, доцент департамента финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация markova1310@bk.ru ORCID id: отсутствует SPIN-код: отсутствует
Предмет. Инструменты регулирования системно значимых банков в зарубежных странах и в России на основе критериев Комитета по банковскому надзору (Базель III) и Совета по финансовой стабильности (FSB). Влияние указанных банков на мировую и национальную экономику. Цели. Выявление проблемы оценки роли государства и государственной политики в обеспечении предсказуемости вероятности наступления рисков (в том числе в отношении системно значимых банков) и нейтрализации их разрушительных последствий для мировой банковской системы. Методология. Анализ показателей, позволяющих идентифицировать системно значимые банки исходя из масштабов и особенностей их деятельности и в зависимости от степени их воздействия на состояние экономики. Результаты. Необходимо оказание финансовой поддержки системно значимым банкам с помощью: средств государственного бюджета; эмиссионных ресурсов центральных банков; докапитализации путем выпуска ОФЗ и использования внутренних накоплений государства из средств фонда национального благосостояния; предоставления валютной ликвидности на возвратной основе; применения компенсационного способа поддержки и участия государства в доходах санируемых банков на основе конверсии их долга перед государством в привилегированные акции с фиксированным уровнем дохода. Выводы. Необходимо разработать показатели деятельности системно значимых банков с учетом особенностей экономики страны и ее финансовой системы.
Ключевые слова: системно значимые банки, оценка риска, нейтрализация финансовых потерь, Совет по финансовой стабильности, FSB, Банк России
Список литературы:
Лебединская О.Г., Тимофеев А.Г. Методологические аспекты определения системной значимости банка // Образование. Наука. Научные кадры. 2016. № 2. С. 118—119.
Delivorias A. Contingent Convertible Securities: Is a Storm Brewing? European Parliamentary Research Service. 2016. URL: Link582011
Jobst A.A., Ong L.L., Schmieder C. A Framework for Macroprudential Bank Solvency Stress Testing: Application to S-25 and Other G-20 Country FSAPs. IMF Working Paper, 2013, no. 13/68. URL: Link
Alvarez S.G. The Acquisition of Wachovia Corporation by Wells Fargo & Company. Testimony Before the Financial Crisis Inquiry Commission. Washington, D.C., Board of Governors of the Federal Reserve System, 2010.
Noss J., Sowerbutts R. The Implicit Subsidy of Banks. Financial Stability Paper, 2012, no. 15.
Sommer J. Why Bail-In?And How! Economic Policy Review, 2014, vol. 20, no. 2, pp. 207–228. URL: Link
Евлахова Ю.С. Тенденции регулирования глобальных системно значимых финансовых институтов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 35. С. 11—20. URL: Link
Ряскова Е.С. Макропруденциальное регулирование системно значимых финансовых институтов // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 63. С. 320—339. URL: Link
Dübel A. The Capital Structure of Banks and Practice of Bank Restructuring. CFS Working Paper, 2013, no. 4.
