+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Формирование портфеля частного инвестора на фондовом рынке

Купить электронную версию статьи

т. 26, вып. 5, май 2020

PDF  PDF-версия статьи

Получена: 18.03.2020

Получена в доработанном виде: 01.04.2020

Одобрена: 15.04.2020

Доступна онлайн: 28.05.2020

Рубрика: Рынок ценных бумаг

Коды JEL: G11, G14, G17

Страницы: 1151–1169

https://doi.org/10.24891/fc.26.5.1151

Галустян М.Ж. ассистент кафедры ГУиВЭД, Тульский государственный университет (ТулГУ), Тула, Российская Федерация 
justmike@yandex.ru

ORCID id: отсутствует
SPIN-код: 4954-7174

Сычева И.В. доктор экономических наук, профессор, Тульский государственный университет (ТулГУ), Тула, Российская Федерация 
sychova15@mail.ru

ORCID id: отсутствует
SPIN-код: 9192-8853

Предмет. Простой и понятный непрофессиональному пользователю методический инструментарий, направленный на снижение неопределенности и сокращение фондового риска.
Цели. Систематизация фондовых рисков с точки зрения повышения качества управления ими частным инвестором. Разработка научно-методического подхода к формированию портфеля частного инвестора на фондовом рынке, позволяющего минимизировать риски при различных стратегиях биржевой торговли.
Методология. Использовались методы логического, статистического анализа, корреляционный метод, метод систематизации.
Результаты. Созданная классификация рисков фондовых рынков дает возможность применить к ним критерии количественной оценки и источника риска, что позволяет использовать для каждого вида фондового риска наиболее точный и эффективный способ управления им. Разработана методика, позволяющая частному инвестору на российском фондовом рынке формировать портфель с минимальными рисками.
Выводы. Для устойчивого развития фондового рынка страны необходима разработка и распространение действующих актуальных методик по снижению фондовых рисков для частного инвестора. Существующие методы определения ряда рисков являются некорректными и нуждаются в доработке. На основании созданной систематизации фондовых рисков возможно построение других новых эффективных методик.

Ключевые слова: фондовый рынок, фондовые риски, частный инвестор, волатильность, ликвидность

Список литературы:

  1. Митрофанов В.И. Роль частных инвесторов в развитии российского рынка акций // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2016. № 38. С. 22—27. URL: Link
  2. Горская Е.В., Халяпин А.А. Фондовый рынок как источник формирования инвестиции в современных условиях // Инновационная наука. 2016. № 4-1. С. 130—132. URL: Link
  3. Тараканов С.И. Инвестиции на российском фондовом рынке подвергаются повышенным рискам // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2019. Т. 18. № 1. С. 90—96. URL: Link
  4. Звонова Е.А. Особенности аккумуляции сбережений населения на российском фондовом рынке // Экономика. Налоги. Право. 2015. № 2. С. 40—48. URL: Link
  5. Томашенко А.А. Сущность финансовых рисков на фондовом рынке // Экономика и предпринимательство. 2019. № 6. С. 894—898.
  6. Соколовский М.В., Целихина И.В. Управление рисками частных инвесторов на рынке ценных бумаг при использовании систем интернет-трейдинга // Российское предпринимательство. 2018. Т. 19. № 12. С. 4133—4142. URL: Link
  7. Кулик А.А., Захарова С.Д., Пупенцова С.В. Риски и фондовый рынок // Colloquium-journal. 2019. № 24-8. С. 27—28. URL: Link
  8. Герцекович Д.А. Выбор приоритетных направлений инвестирования на фондовых рынках по модели «доходность-риск» // Экономика и предпринимательство. 2018. № 9. С. 673—680.
  9. Коротких В.В., Лукин И.А. Исследование механизма формирования доходности фондовых активов с использованием энтропийных мер риска // Современная экономика: проблемы и решения. 2019. № 3. С. 37—50. URL: Link
  10. Наумов А.А. О современном состоянии методов анализа волатильности фондовых рынков // Theoretical & Applied Science. 2014. № 4. С. 175—177. URL: Link
  11. Мазаев Н.Ю. Волатильность на фондовом рынке и ее роль для портфельного управляющего // Управление мегаполисом. 2015. № 5. С. 86—92.
  12. Кудрин А.М. Формирование инвестиционной стратегии частного инвестора на фондовом рынке // International Scientific Review. 2016. № 12. С. 50—55. URL: Link
  13. Подгорный Б.Б. Габитус частных инвесторов российского фондового рынка // Економiчний часопис-XXI. 2016. Т. 160. № 7-8. С. 111—115. URL: Link
  14. Соломенцев А.С. Краткосрочные стратегии портфельного инвестирования частных инвесторов на российском фондовом рынке // Экономика и предпринимательство. 2019. № 1. С. 1097—1100.
  15. Подгорная Ю.Б. Модели принятия инвестиционных решений российскими частными инвесторами // Фундаментальные исследования. 2015. № 9-2. С. 366—369. URL: Link
  16. Галустян М.Ж. Использование метода главных компонент при отборе факторов для прогнозирования фондового рынка России // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 2-1. С. 176—183. URL: Link
  17. Кузнецова К.И., Тюрина Я.В. Увеличение капитала частного инвестора путем использования сложного процента и инвестиций в фондовый рынок USA // Решение. 2018. Т. 1. С. 486—489.
  18. Галустян М.Ж. Учет динамики дневных отклонений индекса Мосбиржи при минимизации рисков краткосрочных операций на российском фондовом рынке // Научные исследования и разработки. Экономика. 2019. Т. 7. №. 2. С. 34—44. URL: Link
  19. Могилевич Е.О., Шведов А.С. Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги — Сугено // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2017. № 3. С. 434—450. URL: Link
  20. Решетникова Л.Г., Буркова Т.В. Инвестиционный профиль частного инвестора на российском фондовом рынке // Экономика и предпринимательство. 2019. № 2. С. 769—773.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 29, вып. 1, январь 2023

Другие номера журнала