+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Инвестиционная ипотека как инновационный банковский продукт на рынке финансирования недвижимости

Купить электронную версию статьи

т. 27, вып. 11, ноябрь 2021

Получена: 26.08.2021

Получена в доработанном виде: 09.09.2021

Одобрена: 23.09.2021

Доступна онлайн: 29.11.2021

Рубрика: Банковская деятельность

Коды JEL: G21, G24, O16, R21, R30

Страницы: 2637–2656

https://doi.org/10.24891/fc.27.11.2637

Рублева Т.А. генеральный директор ООО «Рост Актив», Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
rubleva_t_a@mail.ru

https://orcid.org/0000-0002-8920-7862
SPIN-код: 1706-2378

Предмет. Роль инвестиционной ипотеки в преодолении кризиса привлечения вкладов кредитными организациями и стимулировании инвестиционной активности домашних хозяйств на рынке финансирования недвижимости.
Цели. Определение особенностей инвестиционной ипотеки и перспектив ее развития на рынке финансирования недвижимости, а также способов повышения качества ипотечных закладных по сегменту «инвестиционная ипотека» путем использования в андеррайтинге технологий искусственного интеллекта.
Методология. Применен системный подход, сравнительный и логический анализ.
Результаты. Сформировано авторское определение категории «инвестиционная ипотека», ее базовые элементы, охарактеризован жизненный цикл и риски. Предложено дополнить скоринг использованием градиентного бустинга в процессе андеррайтинга заявки по инвестиционной ипотеке.
Область применения. Результаты могут быть применены кредитными организациями при разработке продуктовой линейки ипотечных программ и при цифровизации кредитного андеррайтинга ипотечных заемщиков.
Выводы. Сегмент «инвестиционная ипотека», включая в себя ипотечный вклад и ипотечный кредит, обладает иным жизненным циклом и рисками, чем ипотечные программы. Применение градиентного бустинга позволит повысить эффективность андеррайтинга заявки по ипотечному кредитованию и инвестиционной ипотеке, смоделировать влияние внешних событий на платежеспособность заявителя и использовать технологии искусственного интеллекта при принятии решений по ипотечной заявке.

Ключевые слова: инвестиционная ипотека, рынок финансирования недвижимости, ипотечное кредитование, андеррайтинг ипотечной заявки, градиентный бустинг

Список литературы:

  1. Кулакова Н.Н., Суслякова О.Н. Совершенствование политики коммерческого банка в области привлечения средств физических лиц // Финансовая экономика. 2020. № 2. С. 455—459.
  2. Рублева Т.А. Роль «ипотеки для инвесторов» в период экономической нестабильности // Банковское дело. 2014. № 7. С. 72—75.
  3. Wachter S.M., Smith M.M. The American Mortgage System: Crisis and Reform. University of Pennsylvania Press, 2011, 400 p. URL: Link
  4. Матевосян М.Г. Ипотечное кредитование как непосредственный фактор развития банковской системы Российской Федерации: монография. М.: Центральное издательство учебно-методической литературы, 2017. 167 с.
  5. Власова Ю.А. Развитие ипотечного кредитования в России и факторы повышения его доступности // Банковское дело. 2019. № 8. С. 78—82.
  6. Петрикова Е.М. Льготная сельская ипотека в России: миф или реальность // Банковское дело. 2021. № 4. С. 31—37.
  7. Танасова А.С., Цховребов М.П. О факторах динамики ипотечного жилищного кредитования в России и ее некоторых регионах // Российский экономический журнал. 2020. № 4. С. 42—55. URL: Link
  8. Азманова Е.Г., Варламова Т.П. Мотивация сотрудников подразделения андеррайтинга: необходимость и совершенствование при управлении кредитным риском банка // Банковские услуги. 2021. № 3. С. 30—35. URL: Link
  9. Frankel T. Securitization: Structured Financing, Financial Assets Pools, and Asset-Backed Securities. 2nd ed. NY, Fathom Pub. Co., 2015.
  10. Бэр Х.П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов — инновационная техника финансирования банков. М.: Волтерс Клувер, 2007. 624 с.
  11. Рощина Я. Управление кредитным риском при ипотечном кредитовании. Анализ существующих подходов, оптимизация. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. 169 с.
  12. Koulafetis P. Modern Credit Risk Management: Theory and Practice. Springer Nature, 2017, 234 p. URL: Link
  13. Гончарова О.А. Компаративный анализ моделей кредитного скоринга: практический аспект // Финансовая экономика. 2021. № 5. С. 123—126.
  14. Гончарова О.А. Влияние альтернативных данных на точность классификации заемщиков // Банковское дело. 2021. № 7. С. 61—64.
  15. Jagtiani J., Lemieux C. Fintech Lending: Financial Inclusion, Risk Pricing, and Alternative Information. FRB of Philadelphia Working Paper, 2017, no. 17-17, 48 p. URL: Link
  16. Ласкин М.Б. Многомерное логарифмически нормальное распределение в оценке недвижимого имущества // Бизнес-информатика. 2020. Т. 14. № 2. С. 48—63. URL: Link
  17. Аверченко О.Д. Особенности использования технологий Big Data в банковской деятельности // Банковское дело. 2020. № 10. С. 70—73.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 29, вып. 1, январь 2023

Другие номера журнала