Главная  Журналы  Финансы и кредит  7(835) - 2023 июль

Использование метода многомерного шкалирования при оценке финансовой целесообразности включения активов валютного рынка в портфели ценных бумаг

Получена: 23.03.2023

Получена в доработанном виде: 13.04.2023

Одобрена: 27.04.2023

Доступна онлайн: 31.07.2023

Рубрика: Рынок ценных бумаг

Коды JEL: D53, F31, G11

Страницы: 1595–1614

https://doi.org/10.24891/fc.29.7.1595

Предмет. Многомерное шкалирование как методологическое основание совершенствования приемов формирования и управления портфелем ценных бумаг. Использование метода при оценке финансовой целесообразности включения активов валютного рынка в портфели ценных бумаг.
Цели. Доказать рациональность использования метода многомерного шкалирования при оценке финансовой целесообразности включения активов валютного рынка в портфели ценных бумаг
Методология. Использованы корреляционный анализ и метод многомерного шкалирования.
Результаты. Применение метода многомерного шкалирования выявило схожие особенности активов рынка ценных бумаг и валютного рынка, позволяющие отнести эти активы к одному классу объектов инвестирования, и доказало рациональность использования этого метода при оценке финансовой целесообразности включения активов валютного рынка в портфели ценных бумаг.
Выводы. Необходимо внести изменения в традиционную модель принятия решений при портфельном инвестировании, признать рациональным использование многомерного шкалирования для оценки экономической целесообразности, а также включение в портфели ценных бумаг активов валютного рынка, номинированных в одной валюте с активами портфеля.

Ключевые слова: портфель, ценная бумага, валюта, целесообразность, шкалирование

Список литературы:

1. Markowitz H.M. Portfolio Selection. The Journal of Finance, 1952, vol. 7, no. 1, pp. 77–91. URL: Link
2. Sharpe W.F. A Simplified Model for Portfolio Analysis. Management Science, 1963, vol. 9, no. 2, pp. 277–293. URL: Link
3. Dzemyda G., Sabaliauskas M. A Novel Geometric Approach to the Problem of Multidimensional Scaling. In: Sergeyev Y.D., Kvasov D.E. (eds) Numerical Computations: Theory and Algorithms, NUMTA 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol. 11974. Springer, Cham, 2020, pp. 354–361. URL: Link
4. Dzemyda G., Kurasova O., Medvedev V., Dzemydaitė G. Visualization of Data: Methods, Software, and Applications. In: Singh V.K., Gao D., Fischer A. (eds) Advances in Mathematical Methods and High Performance Computing. Advances in Mechanics and Mathematics, vol. 41, Springer, Cham, 2019, pp. 295–307. URL: Link
5. Buja A., Swayne D.F., Littman M.L. et al. Data Visualization with Multidimensional Scaling. Journal of Computational and Graphical Statistics, 2008, vol. 17, iss. 2, pp. 444–472. URL: Link
6. Vermeesch P., Lipp A.G., Hatzenbühler D. et al. Multidimensional Scaling of Varietal Data in Sedimentary Provenance Analysis. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 2023, vol. 128, iss. 3. URL: Link
7. Nandini R., Kusumandari A., Gunawan T., Sadono R. Multidimensional Scaling Approach to Evaluate the Level of Community Forestry Sustainability in Babak Watershed, Lombok Island, West Nusa Tenggara. Forum Geografi, 2017, vol. 31, no. 1. URL: Link
8. Dorado-Morales P., Vilanova C.P., Garay C. et al. Unveiling Bacterial Interactions through Multidimensional Scaling and Dynamics Modeling. Scientific Reports, 2015, vol. 5, 18396. URL: Link
9. Urpa L.M., Anders S. Focused Multidimensional Scaling: Interactive Visualization for Exploration of High-Dimensional Data. BMC Bioinformatics, 2019, vol. 20, 221. URL: Link
10. Билая Н.А., Кораблев А.П., Зеленковский П.С., Чуков С.Н. Эколого-геохимические особенности почв вулканического плато Толбачинский дол // Почвоведение. 2022. № 4. С. 405—414. URL: Link
11. Klawonn F., Lechner W., Grigull L. Case-Centred Multidimensional Scaling for Classification Visualisation in Medical Diagnosis. In: Huang G., Liu X., He J. et al. (eds) Health Information Science. HIS 2013. Lecture Notes in Computer Science, vol. 7798. Berlin, Springer, 2013, pp. 137–148. URL: Link
12. Robbins A.S., Scherer K., Sabic E. et al. Using Multidimensional Scaling to Quantify Category Heterogeneity Effects in Visual Search. Journal of Vision, 2019, vol. 19, no. 10, 318b. URL: Link
13. Fisher C.A. Multidimensional Scaling of Sport Personality Data: An Individual Differences Approach. Journal of Sport and Exercise Psychology, 2023, vol. 1, iss. 1, pp. 76–86. URL: Link
14. Kaunitz N., Spokane A.R., Lissitz R.W., Strein W.O. Stress in Student Teachers: A Multidimensional Scaling Analysis of Elicited Stressful Situations. Teaching and Teacher Education, 1986, vol. 2, iss. 2, pp. 169–180. URL: Link90015-6
15. Meyer E.M., Reynolds M.R. Multidimensional Scaling of Cognitive Ability and Academic Achievement Scores. Journal of Intelligence, 2022, vol. 10, no. 4, p. 117. URL: Link
16. Tao J., McClure S.C., Zhang X. et al. A Scientific Writing Pedagogy and Mixed Methods Assessment for Engineering Education Using Open-Coding and Multi-Dimensional Scaling. International Journal of Technology and Design Education, 2020, vol. 30, pp. 413–426. URL: Link
17. Pourdehghan H., Shahcheraghi A., Mokhtabad S.M., Majedi H. Evaluating Visual Preferences of Architects and People Toward Housing Facades, Using Multidimensional Scaling Analysis (MDS). Space Ontology International Journal, 2017, vol. 6, iss. 4, no. 23, pp. 75–85. URL: Link
18. Маслихина В.Ю. Позиционирование провинциального региона в российском экономическом пространстве на основе сравнительного анализа // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2019. Т. 15. Вып. 12. С. 2284—2301. URL: Link
19. Mar-Molinero C., Serrano-Cinca C. Bank Failure: A Multidimensional Scaling Approach. The European Journal of Finance, 2001, vol. 7, iss. 2, pp. 165–183. URL: Link
20. DeSarbo W.S., Kim S. A Review of the Major Multidimensional Scaling Models for the Analysis of Preference/Dominance Data in Marketing. Quantitative Modelling in Marketing and Management, 2012, pp. 3–25. URL: Link
21. Yin Y., Shang P. Modified Multidimensional Scaling Approach to Analyze Financial Markets. Chaos, 2014, vol. 24, iss. 2, 022102. URL: Link
22. Wang Y., Shang P. Analysis of Financial Stock Markets Through Multidimensional Scaling Based on Information Measures. Nonlinear Dynamic, 2017, vol. 89, pp. 1827–1844. URL: Link
23. Kobayashi Y., Takayasu H., Havlin Sh., Takayasu M. Robust Characterization of Multidimensional Scaling Relations Between Size Measures for Business Firms. Entropy, 2021, vol. 23, iss. 2, p. 168. URL: Link
24. Fadilah S., Rosidana Y., Maemunah M. et al. Multidimensional Scaling (MDS): Sustainability Assessment Model of Community Economic Empowerment. Polish Journal of Management Studies, 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 119–135. URL: Link
25. An T.-H.T., Chen S.-H., Yeh K.-C. Does Financial Development Enhance the Growth Effect of FDI? A Multidimensional Analysis in Emerging and Developing Asia. International Journal of Emerging Markets, 2023, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print. URL: Link
26. Hout M.C., Papesh M.H., Goldinger S. Multidimensional Scaling. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 2013, vol. 4, iss. 1, pp. 93–103. URL: Link
27. Fama E.F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 1970, vol. 25, no. 2, pp. 383–417. URL: Link
28. Sharpe W., Alexander G.J., Bailey J.W. Investments. Prentice Hall, 1995, 1058 p.

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 4, апрель 2024

Другие номера журнала

---2024 год--- Все материалы 2024 г. 4(844) - 2024 апрель 3(843) - 2024 март 2(842) - 2024 февраль 1(841) - 2024 январь

Архив номеров