Предмет. Совокупность теоретических и практических подходов, складывающихся в процессе оценки кредитных рисков и управления ими в коммерческом банке. Цели. Провести оценку кредитных рисков коммерческого банка и разработать новые подходы к их управлению. Методология. Использованы общенаучные методы, аналогия и систематизация данных, статистический, сравнительный анализ, методы генераций новых идей и обобщения. Результаты. Проведена оценка кредитного риска в Сбере, позволившая сделать вывод о том, что текущая система риск-менеджмента обеспечивает точную классификацию клиентов и позволяет формировать адекватные резервы, но растущие абсолютные объемы просроченной задолженности и давление на нормативы ликвидности указывают на необходимость совершенствования оценки кредитного риска и управления им. Предложены меры по внедрению цифровых методов оценки и управления. Показано, что новые инициативы благодаря транспарентности и персонализированному подходу направлены на сокращение вероятности дефолта и повышение доверия клиентов. Область применения. Результаты будут полезны в банковской сфере при разработке мер по снижению кредитных рисков, а также в дальнейших исследованиях. Выводы. Предложенный подход позволяет перейти к непрерывному цифровому контуру управления кредитным риском, объединяет разнородные источники оперативных данных, что повышает точность скоринга, делает кредитный процесс прозрачным для клиента и регулятора, сокращает время реакции на зарождающиеся риски.
Коликова Е.М. Иерархическая структура рисков банковской деятельности в условиях глобализации: проблемы оценки // Финансовые исследования. 2020. № 4. С. 16–27. EDN: BNTDNZ
Стрельцов М.А., Хасанов М.А. Теоретические основы и подходы к определению понятий «риск» и «банковский риск» // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2019. № 2. С. 87–90. EDN: ZDQZNJ
Носова Т.П., Паршин А.Б., Терпицкая К.И. Классификация банковских рисков и мероприятия по их снижению с целью оптимизации банковской деятельности // Вестник Академии знаний. 2022. № 53. С. 349–353. EDN: IXCWMJ
Ушанов А.Е. Пути снижения риска корпоративного кредитного портфеля коммерческого банка // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2023. Т. 12. № 1. С. 141–146. DOI: 10.57145/27128482_2023_12_01_26 EDN: NVBPRA
Шалаев И.А., Кожанчиков О.И., Кожанчикова Н.Ю. Кредитная деятельность коммерческих банков: методика анализа, риски и стратегия развития в современных условиях // Экономическая среда. 2025. Т. 14. № 2. С. 114–139. DOI: 10.22394/ee252.114-139 EDN: HNHXXN
Шаталова Е.П., Амирасланова Э.А. Методология измерения совокупного кредитного риска коммерческого банка // Финансовые рынки и банки. 2023. № 5. С. 55–61. EDN: KOMNKI
Горский М.А., Кузьминова К.И., Саяпина М.И. Теоретические подходы и методы оценки рисков кредитно-инвестиционной деятельности коммерческого банка // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 12-2. С. 246–251. DOI: 10.17513/vaael.1990 EDN: RNEEGU
Колиниченко М.Ю., Шадиян М.Г. Методы управления кредитным риском для минимизации случаев мошенничества // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2024. № 2. С. 108–113. DOI: 10.22394/2079-1690-2024-1-2-108-113 EDN: WPBQBH
Живко А.Б. Методы и подходы к оценке и минимизации рисков коммерческого банка // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2025. Т. 15. № 1-1. С. 573–582. DOI: 10.34670/AR.2025.30.59.057 EDN: KBXTHC
Митюшина И.Л., Соловьева Н.Е. Анализ и оценка кредитного риска банка // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. 2024. № 3. С. 191–197. DOI: 10.47576/2949-1894.2024.3.3.023 EDN: RFRGLO
Гумеров М.Ф., Ризванова И.А. Кредитные риски российских коммерческих банков: новые подходы к управлению // Финансы: теория и практика. 2023. Т. 27. № 2. С. 64–75. DOI: 10.26794/2587-5671-2023-27-2-64-75 EDN: IOMBME
Баранников А.Л., Данилина М.В., Донскова Л.И. Общие тенденции по внедрению ESG-стандартов в России и за рубежом // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2024. Т. 21. № 2. С. 172–181. DOI: 10.21686/2413-2829-2024-2-172-181 EDN: CYLGII
Ивашина Н.С. Совершенствование инструментария управления кредитными рисками коммерческих банков // Экономика и предпринимательство. 2023. № 3. С. 1007–1011. DOI: 10.34925/EIP.2023.152.3.197 EDN: DPOGRP
Рамзаева Е.П., Кравченко О.В. Анализ управления корпоративным кредитным риском коммерческого банка // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2023. Т. 33. № 4. С. 623–628. DOI: 10.35634/2412-9593-2023-33-4-623-628 EDN: KPUZIR
Конорев А.М., Меркулова Н.С. Управление проблемной кредитной задолженностью в коммерческом банке // Фундаментальные исследования. 2023. № 12. С. 25–30. DOI: 10.17513/fr.43528 EDN: TOMCZX
Барахоева М.С. Вопросы управления проблемной и просроченной ссудной задолженностью коммерческих банков // Управленческий учет. 2022. № 6-2. С. 330–335. DOI: 10.25806/uu6-22022330-335 EDN: HXPYAG
Калугина Я.А., Ковалева Л.С., Мультановская А.В. Управление кредитными рисками инновационных коммерческих банков в Российской Федерации // Счисляевские чтения: актуальные проблемы экономики и управления. 2024. № 12. С. 126–132. DOI: 10.52899/978-5-88303-686-5_126 EDN: JDDVFY
Стародубцева Е.Б., Маркова О.М. Использование искусственного интеллекта в кредитном скоринге // Финансовые рынки и банки. 2024. № 10. С. 162–166. EDN: CYOBEA
Галимуллин Н.Р. Роль искусственного интеллекта в цифровой трансформации банковской системы // Экономика и управление: проблемы, решения. 2025. Т. 2. № 3. С. 142–150. DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2025.03.02.018 EDN: RWCITW
