Главная  Журналы  Национальные интересы: приоритеты и безопасность  3(420) - 2023 март

Спектральные показатели экономического риска

Получена: 26.12.2022

Получена в доработанном виде: 18.01.2023

Одобрена: 07.02.2023

Доступна онлайн: 15.03.2023

Рубрика: Инновации и инвестиции

Коды JEL: C00, C02, C15, C18

Страницы: 544–561

https://doi.org/10.24891/ni.19.3.544

Предмет. Проблемы качественного управления риском и экономическим процессом в целом.
Цели. Совершенствование методологии измерения экономического риска, повышение достоверности и точности его оценки. Решение проблемы измерения риска при ограниченном объеме статистической информации и неизвестном законе распределения исследуемой экономической величины.
Методология. Применен аппарат спектральной теории случайных процессов.
Результаты. Разработаны спектральные показатели, позволяющие измерить риск в реальном масштабе времени, оценить возможные отклонения экономической величины от ожидаемого значения и качество модели экономического процесса. Спектральный анализ позволил перейти от изучения статистической модели экономического риска к исследованию ее изображения при интегральном преобразовании Фурье. Верификация спектрального анализа рассмотрена на примере инновационного проекта.
Выводы. Спектральные показатели риска учитывают динамику экономического процесса, не требуют экспертной оценки вероятности и знания закона распределения связанной с риском экономической величины, позволяют повысить точность измерения риска.

Ключевые слова: статистические измерители риска, сигнал риска, спектральный анализ, спектральные показатели риска

Список литературы:

1. Рогов М.А. Риск-менеджмент: монография. М.: Финансы и статистика, 2001. 120 с.
2. Rogov M.A. Global Risk Factors. Journal of Business Economics and Management, 2006, vol. 7, iss. 1, pp. 25–28. URL: Link
3. Damodaran A. Strategic Risk Taking. A Framework for Risk Management. New York, Pearson Prentice Hall, 2008, 388 p.
4. Матвеев Б.А. Моделирование и спектральная оценка экономического риска // Экономический анализ: теория и практика. 2022. Т. 21. Вып. 11. С. 2132–2149. URL: Link
5. Матвеев Б.А. Теоретические основы исследования статистических рисков: монография. Челябинск: Южно-Уральский государственный университет, 2008. 248 с.
6. Marple S.L. Digital Spectral Analysis with Applications. New York, Prentice Hall, 1987, 492 p.
7. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. М.: Радио и связь, 1989. 656 с.
8. Siegel A.F. Practical Business Statistics. Boston, McGrow-Hill, 2003, 854 p.

Посмотреть другие статьи номера »