Предмет. Волатильность денежных потоков. Цели. Разработать методический подход к применению данных о волатильности денежных потоков платежной системы Банка России. Методология. Исследование основано на использовании показателя Херста, рассчитанного с применением фрактального R/S-анализа. Результаты. Применение показателя Херста позволяет унифицировать оценки уровня волатильности денежных потоков с учетом их многообразия в экономике. Выводы. На основе анализа динамики показателя Херста во времени возможно определить критические значения, достижение которых должно рассматриваться в качестве индикатора наступления кризиса.
Ключевые слова: оперативный мониторинг, волатильность денежных потоков, экономическая безопасность, государственное управление, платежная система Банка России
Список литературы:
Peters B.G., Pierre J., Randma-Liiv T. Global financial crisis, public administration and governance: Do new problems require new solutions? Public Organization Review, 2011, no. 11, pp. 13–27. DOI: 10.1007/s11115-010-0148-x
Шипкова О.Т., Акимова Е.Н., Шатаева О.В. Инструменты планирования и принятия решений в условиях глубокой неопределенности как основа проактивной позиции экономического субъекта // Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Экономика. 2022. № 2. С. 127–141. DOI: 10.18384/2310-6646-2022-2-127-141
Ларионов А.В. Обеспечение финансовой стабильности экономики на основе регулирования волатильности денежных потоков. М.: Научная библиотека, 2024. 200 с. EDN: LKBYXE
Митяков С.Н., Митяков С.Е. Анализ кризисных явлений в экономике России сиспользованием быстрых индикаторов экономической безопасности // Проблемы прогнозирования. № 3. С. 29–40. DOI: 10.47711/0868-6351-186-29-40 EDN: MQOSCB
Turdyeva N., Tsvetkova A., Movsesyan L. et al. Data of sectoral financial flows as a high-frequency indicator of economic activity. Russian Journal of Money and Finance, 2021, vol. 80, iss. 2, pp. 28–49. DOI: 10.31477/rjmf.202102.28 EDN: SLSAJN
Габдрахимова А.В., Земцова Н.В. Повышение эффективности управления денежными потоками организации // Социально-экономическое управление: теория и практика. № 2. С. 15–17. EDN: YQRKYN
Петерс Э.Э. Хаос и порядок на рынках капитала: Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. М.: Мир, 2000. 333 с.
Ахвледиани Ю.Т. Современный страховой рынок в условиях цифровой среды // Финансовая экономика. № 10. С. 95–99. EDN: BQWNTG
Трутнева С.А. Современные тенденции инвестиционной деятельности страховщика вРоссийской Федерации // Креативная экономика. Т. 15. № 4. С. 1349–1364. DOI: 10.18334/ce.15.4.111997 EDN: TXPXRM
North C.P., Halliwell D.I. Bias in estimating fractal dimension with the rescaled-range (R/S) technique. Mathematical Geology, 1994, no. 26, pp. 531–555. DOI: 10.1007/BF02089240
Гарафутдинов Р.В. Моделирование и прогнозирование на финансовых рынках сприменением фрактального анализа: монография. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2022. 95 с. URL: Link
Belyaev I.I., Larionov A.V., Sil'vestrov S.N. Assessment of the state of economic security in Russia using the example of the unemployment rate indicator: Fractal analysis method. Studies on Russian Economic Development, 2021, vol. 32, iss. 2, pp. 141–146. DOI: 10.1134/S1075700721020027 EDN: MPJLBY
Mulligan R.F. A fractal analysis of foreign exchange markets. International Advances in Economic Research, 2000, no. 6, pp. 33–49. DOI: 10.1007/BF02295750
Gómez-Águila A., Trinidad-Segovia J.E., Sánchez-Granero M.A. Improvement in Hurst exponent estimation and its application to financial markets. Financial Innovation, 2022, n8, pp. 1–21. DOI: 10.1186/s40854-022-00394-x
Кржижановский Г.М., Струмилин С.Г., Базаров В.А. и др. Каким быть плану: дискуссии 20-х годов: статьи и современный комментарий. Л.: Лениздат, 1989. 224 с.
Данилов-Данильян А.В., Ушанов П.В. Резервы макроэкономического регулирования вусловиях нового технологического уклада // Деньги и кредит. № 4. С. 28–32. EDN: TOPNNZ
Масленников В.В., Ларионов А.В. Концептуальные подходы к разработке классификатора денежных потоков // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Т. 20. № 3. С. 90–101. DOI: 10.21686/2413-2829-2023-3-90-101 EDN: EAVHKU
Harding D., Pagan A. Dissecting the cycle: A methodological investigation. Journal of Monetary Economics, 2002, 49, iss. 2, pp. 365–381. DOI: 10.1016/S0304-3932(01)00108-8
Дубовский Д.Л., Кофанов Д.А., Сосунов К.А. Датировка российского бизнес-цикла // Экономический журнал Высшей школы экономики. Т. 19. № 4. С. 554–575. EDN: VEJRIF
Carriere-Swallow Y., Haksar V. The economics and implications of data: An integrated perspective. Departmental Papers, 2019, no. 18. DOI: 10.5089/9781513511436.087
